TRADING SYSTEMS. Exploiting o Volume Profile. In o último artigo da série, discutimos robusto negociação idéias, comparando médias móveis com um canal breakout estratégia, mostrando como o último é de muito maior valor e como usar um sistema de média móvel pode mostrar grande A estratégia de breakout de canal, embora tenha estatísticas de desempenho menos impressionantes durante os testes de amostra, mostrou um desempenho robusto ao longo do tempo, com os mesmos parâmetros fornecendo uma vantagem robusta, ao longo do tempo. Canal breakout sistemas têm resistido ao teste do tempo é provável porque os mercados tendem a longo prazo e um novo multi-mês alta sempre vai ter muito mais significado psicológico do que o cruzamento de duas médias arbitrárias móveis As conclusões apoiam fortemente o argumento de que qualquer Baseado em comportamento previsível do mercado, é provável que seja muito mais robusto do que um baseado em algoritmos matemáticos arbitrários. , Neste artigo vamos explorar outro aspecto explorável de comportamento previsível nos mercados, que é muito mais curto prazo na natureza, ou seja, quando os comerciantes começam e terminam o seu dia de negociação Isto tem sido explorado nos mercados de futuros com estratégias como o intervalo de abertura Trono, que fazia famosos bilhões de negociação sistemática, fez algumas observações interessantes sobre os mercados de futuros quando perguntado sobre os momentos mais líquidos do dia, em sua entrevista em The New Market Wizard de Jack Schwager. O período mais líquido é a abertura Liquidez começa a cair muito rapidamente após a abertura O segundo momento mais líquido do dia é o fechar O volume de negociação geralmente forma uma curva em forma de U ao longo do dia Em geral, esses padrões mantêm em quase todos os mercados É realmente Bastante surpreendente. Estratégias essenciais para negociar o volume. O número de partes comprou e vendeu cada dia em todo o instrumento financeiro dado, sabido como o volume é Uma das maneiras mais precisas de medir o fluxo de dinheiro Para aqueles que são novos para os mercados, o fluxo de dinheiro é usado pelos comerciantes para determinar as características gerais de oferta e demanda ou um instrumento financeiro na tentativa de prever sua direção futura. É um interesse aumentado no nome, e se for combinado com um movimento mais elevado no preço de parte, a seguir é usado frequentemente como um sinal do impulso ascendente forte Mantendo um olho no volume assegurá-lo-á estão no lado direito do comércio Cada Dos indicadores discutidos abaixo usam o volume como entrada principal e dar-lhe-ão uma visão prática sobre como incorporar o volume em sua estratégia de negociação. Para obter mais informações, consulte Como usar o volume para melhorar sua negociação. Analisando melhor o volume. No gráfico da Delta Air Lines Inc DAL, mostrado abaixo, você pode ver um enorme pico de volume em 10 de setembro de 2017, graças a um anúncio de que a empresa iria aderir ao índice de mercado de ações SP 500 O movimento forte mais alto no O preço das ações, combinado com um pico de volume, sugeriu que havia um interesse renovado no estoque e marcou o início de uma forte mudança maior Em geral, é melhor alinhar um forte aumento no volume com uma forte mudança na empresa s No caso do DAL, a adição ao SP 500 sugeriu que grandes fundos de índices e fundos mútuos estariam adicionando posições Isso acrescentaria uma camada de demanda subjacente que empurraria os preços mais altos Telas por picos em volume teria trazido este estoque para o Atenção de comerciantes ativos Para obter mais informações, consulte Usando Volume para Confirmar Tendências. O indicador On-Balance-Volume, comumente referido como OBV, é usado para encontrar estoques que têm experimentado aumentos nítidos de volume sem uma mudança significativa no preço da ação. Os investidores institucionais começam a comprar ações, um dos objetivos é abster-se de empurrar o preço mais alto para que eles possam manter seu preço médio de entrada tão baixo quanto possível. É aqui que o indicador OBV Prova extremamente útil Antes de mergulhar num exemplo, é importante notar que o indicador é calculado adicionando volume ao valor OBV anterior quando o preço de fecho mais recente é maior do que o preço de fecho anterior Se o preço de fecho for inferior ao fechamento anterior Então o volume é subtraído do valor OBV anterior para mais, veja On-Balance Volume O caminho para Smart Money Agora, vamos olhar para um exemplo. Como você pode ver a partir do gráfico da Microsoft Corp MSFT, o preço tendeu de lado entre 34 80 e 37 00 no final de 2017 e início de 2017 Observe como o indicador de OBV foi tendência mais acentuadamente durante este período O aumento OBV sugere que os comerciantes estavam se tornando bullish sobre o estoque e uma tela de estoque para o aumento OBV valores teria permitido comerciantes ativos para entrar Cedo antes da ascensão a 41 11 Para mais, consulte Confirmar movimentos de preços com osciladores de volume. Outra estratégia comum que usa volume é utilizar o volume por indicador de preços Na maioria dos casos, vol Ume é traçada na parte inferior de um gráfico como mostrado nos exemplos acima No caso de volume por preço, é plotada no eixo vertical para que um comerciante pode ter uma idéia do volume negociado em vários pontos de preço Níveis com volume extremo Pode ser usado para identificar áreas onde o dinheiro esperto decidiu ativamente perseguir uma posição Movimentos de volume forte em pontos de preço chave é frequentemente usado por comerciantes ativos para identificar áreas-chave de apoio e resistência e pode gerar compra estratégica vendendo sinais quando combinado com outros indicadores Para mais informações, consulte Confirmação de movimentos de preços com osciladores de volume. Como você pode ver no gráfico da AmerisourceBergen Corp ABC, a maioria das negociações durante 2017 ocorreram entre 71 e 50, conforme identificado pelo indicador de preço por barra azul usada para ilustrar o intervalo de negociação chave No caso de uma ampla venda do mercado, os comerciantes esperariam que o estoque encontrar apoio perto de 73 Observe como havia pouco volume entre 74 e 76 por causa da diferença Traders wo Uld esperar pouco apoio dos compradores entre estas áreas, no caso de um pullback Para mais, consulte Suporte de medição e resistência com preço por Volume. Volume é um dos principais indicadores utilizados por comerciantes ativos para medir o fluxo de dinheiro Como você viu nos exemplos Acima, os indicadores que são derivados de usar o volume, tais como on-balance volume e volume por preço pode ser usado para criar estratégias lucrativas de negociação É muitas vezes uma idéia inteligente para combinar sinais de negociação gerada por mudanças no volume com uma mudança nos fundamentos de uma empresa As telas simples do estoque que identificam os títulos com mudanças afiadas no volume são grandes candidatos para os comerciantes que olham para criar uma lista do relógio Para mais, veja a análise técnica A importância do volume. Como usar o volume para melhorar seu Trading. Volume é uma medida de quanto de Um dado ativo financeiro foi negociado em um determinado período de tempo É uma ferramenta muito poderosa, mas é muitas vezes esquecido porque é um indicador tão simples Informações de volume pode ser encontrado Apenas em qualquer lugar, mas poucos comerciantes ou investidores sabem como usá-lo para aumentar seus lucros e minimizar o risco. Para cada comprador precisa ser alguém que vendeu-lhes as ações que eles compraram, assim como deve haver um comprador para um vendedor Para se livrar de suas ações Esta batalha entre compradores e vendedores para o melhor preço em todos os diferentes cronogramas cria movimento, enquanto a longo prazo técnicos e fundamentais jogar jogos Usando volume para analisar ações ou qualquer ativo financeiro pode reforçar lucros e também reduzir o risco. Orientações básicas para o uso do volume. Ao analisar o volume, existem diretrizes que podemos usar para determinar a força ou a fraqueza de um movimento. Como comerciantes, estamos mais inclinados a aderir a movimentos fortes e não tomar parte em movimentos que mostram fraqueza - ou podemos até assistir Para uma entrada na direção oposta de um movimento fraco Estas diretrizes não são verdadeiras em todas as situações, mas eles são uma boa ajuda geral nas decisões de negociação. Volume e Market Interest. A mercado crescente sh Ould ver crescente volume Os compradores exigem números crescentes e entusiasmo crescente, a fim de manter empurrando os preços mais elevados Preços crescentes e volume decrescente mostram falta de interesse e este é um aviso de uma reversão potencial Isso pode ser difícil de envolver sua mente ao redor, mas o simples fato É que uma queda de preço ou aumento em pouco volume não é um sinal forte Uma queda de preço ou aumento em grande volume é um sinal mais forte de que algo no estoque mudou fundamentalmente. Figura 1 A GLD gráfico diário mostrando aumento do preço e volume crescente. Exaustão Movimentos e volume. Em um mercado crescente ou em queda podemos ver movimentos de exaustão Estes são geralmente movimentos bruscos no preço combinado com um aumento acentuado no volume, que sinalizam o potencial final de uma tendência Participantes que esperaram e têm medo de perder mais do movimento Esgotando o número de compradores Em um fundo do mercado, a queda dos preços eventualmente forçar um grande número de comerciantes, resultando em volatilidade e aumento do volume Vamos ver uma diminuição no volume após o pico nessas situações, mas como o volume continua a jogar para fora nos próximos dias, semanas e meses podem ser analisados usando as diretrizes de outros volumes Para leitura relacionada, dê uma olhada em 3 Key Signs Of A Market Top. Figure 2 A GLD gráfico diário mostrando um pico de volume indicando uma mudança de direction. Volume pode ser muito útil na identificação de sinais de alta Por exemplo, imagine aumentos de volume em um declínio de preços e, em seguida, o preço move-se mais alto, seguido por um movimento de volta Menor Se o preço do movimento para trás menor permanece maior do que o nível anterior, eo volume é diminuído no segundo declínio, então isso normalmente é interpretado como um sinal de alta. Figura 3 Um gráfico SPY diário mostrando uma falta de interesse de venda no segundo declínio. Volume e Reajustes de Preço. Depois de um longo movimento de preço maior ou menor, se o preço começa a variar com pouco movimento de preços e volume pesado, muitas vezes isso indica uma reversão Veja Retracement ou Reversal Know The Difference para informações adicionais No vencimento inicial de um intervalo ou outro padrão de gráfico, um aumento no volume indica força no movimento. Pequena mudança no volume ou volume decrescente em uma fuga indica falta de interesse e uma maior probabilidade de um Falso breakout. QQQQ gráfico diário mostrando crescente volume na borda breakout 0 altura 373 longdesc A 20QQQQ 20daily 20chart 20showing 20increasing 20volume 20on 20breakout largura 500.Figura 4 A QQQQ gráfico diário mostrando crescente volume em breakout. Volume deve ser olhado como relativo à história recente Comparando hoje com o volume de 50 anos atrás fornece dados irrelevantes Quanto mais recentes os conjuntos de dados, mais relevantes eles são susceptíveis de ser. Volume indicadores são fórmulas matemáticas que são visualmente representados na maioria das plataformas de gráficos comumente utilizados Cada indicador usa uma fórmula ligeiramente diferente e, Portanto, um comerciante deve encontrar o indicador que funciona melhor para a sua abordagem de mercado particular Indicadores não são req Mas eles podem ajudar no processo de decisão de negociação Existem muitos indicadores de volume a seguir irá fornecer uma amostragem de como vários podem ser usados. OBV é um indicador simples, mas eficaz A partir de um número arbitrário, o volume é adicionado quando o mercado termina mais alto , Ou o volume é subtraído quando o mercado termina mais baixo Isto fornece um total running e mostra que estoques estão sendo acumulados Pode também mostrar divergências, como quando um preço aumenta mas o volume está aumentando em uma taxa mais lenta ou mesmo começando a cair A Figura 5 mostra Que a OBV está aumentando e confirmando o aumento de preço no preço da ação da Apple AAPL Para mais sobre o OBV, ver On-Balance Volume O caminho para Smart Money. Figure 5 Um gráfico APL diária mostrando como OBV confirma o preço move. Chaikin Money Flow. Os preços em alta devem ser acompanhados por um aumento do volume, de modo que esta fórmula se concentra na expansão do volume quando os preços terminam na parte superior ou inferior da sua gama diária e, em seguida, fornece o valor para a correspondente Quando os fechamentos estão na parte superior da faixa e o volume está se expandindo, os valores serão altos quando os fechamentos estiverem na parte inferior da faixa, os valores serão negativos. O fluxo monetário chinês pode ser usado como um indicador de curto prazo porque Ele oscila, mas é mais comumente usado para ver a divergência. A Figura 6 mostra como o volume não estava confirmando o menor preço baixo contínuo em estoque AAPL O fluxo monetário de Chaikin mostrou uma divergência que resultou em um movimento de volta mais alto no estoque Para obter informações relacionadas, Keltner Channels eo Chaikin Oscillator. Figure 6 Um gráfico de 10 minutos AAPL mostrando divergência que indica uma reversão potencial. Klinger Volume Oscillator. Fluctuation acima e abaixo da linha zero pode ser usado para ajudar a outros sinais de negociação O Klinger volume oscilador compra a acumulação e Distribuição de volumes de vendas para um dado período de tempo. Na Figura 7 vemos um número bastante negativo - isto está no meio de uma tendência de alta global - seguido por um ri Se acima do gatilho ou linha zero O indicador de volume permaneceu positivo durante toda a tendência de preços Uma queda abaixo do nível de gatilho em janeiro de 2017 sinalizou a reversão de curto prazo Os preços estabilizados, entretanto, e é por isso que os indicadores geralmente não devem ser usados isoladamente. Leituras mais precisas quando usadas em associação com outros sinais Veja a Trend-Spotting com a linha de distribuição Accumulation para mais. Figura 7 Um gráfico diário do APPL mostrando como Klinger confirma a tendência de alta. O volume é uma ferramenta extremamente útil e, como você pode ver, Há muitas maneiras de usá-lo Existem diretrizes básicas que podem ser usadas para avaliar a força ou fraqueza do mercado, bem como para verificar se o volume está confirmando um movimento de preços ou sinalizando uma inversão Indicadores podem ser usados para ajudar no processo de decisão Em suma , O volume é uma ferramenta de entrada e saída não precisa, contudo, com a ajuda de indicadores, os sinais de entrada e saída podem ser criados olhando o volume de ação de preço e um volume indi Cator.3 maneiras de melhorar uma estratégia usando o volume real de negociação. Usando volume para confirmar breakouts. Using volume para confirmar trends. Using volume para identificar reversals. For comerciantes provenientes de outros mercados, você sabe a importância do volume tem ao tomar decisões comerciais Mas para Anos, o volume foi rejeitado mais ou menos por comerciantes de Forex porque foi tão duro vir perto Não há nenhuma troca central para transações de moeda corrente, assim lá é nenhuma maneira perfeita de medir a quantidade de volume que está sendo negociada realmente. Mas com FXCM s Real indicador de volume, podemos agora ter uma idéia da quantidade de volume de negociação que está ocorrendo em todos os principais pares Isso é ótimo para os comerciantes de Forex, porque agora podemos adicionar análise de volume para o nosso arsenal de negociação Neste artigo, vamos aprender 3 maneiras Podemos usar o volume em 3 tipos diferentes de trading situations. Volume pode confirmar Breakouts. One dos maiores medos para os comerciantes breakout está encontrando um breakout falso Isso é quando o preço quebra um grande apoio ou resistência Nível, mas então cruza para trás a seu lado original Para mitigar a queda para uma ruptura falsa, os comerciantes esperam frequentemente até que a vela atual se fecha realmente além do suporte ou do nível da resistência antes de colocar um comércio Esta é uma boa técnica Mas uma outra maneira nós podemos confirmar um breakout É usando o volume. Durante uma fuga, é comum ver um pico no volume Um aumento no volume representa uma quantidade maior de participantes que concordam com a fuga que está ocorrendo e pode realmente agir como confirmação de que o preço poderia continuar a mover-se no Para uma discussão aprofundada sobre o uso de volume para confirmar breakouts, eu recomendo a leitura do meu artigo anterior Mas para um exemplo rápido, tenho copiado o gráfico que vemos abaixo. Aprenda Forex Volume estável durante Falso Breaks, Spikes durante Real Rompe. Criado com o pacote de gráficos Marketscope 2 0. As 3 linhas horizontais representam níveis de suporte e resistência que foram desenhados com base em pontos altos e baixos de swing e as caixas vermelhas e verdes representam momentos em que o preço rompeu esses níveis. No entanto, Teve o preço seguem Alguns deles eram falsos breakouts Podemos ver que as duas fugas que poderiam ter resultado em grandes negociações breakout, ocorreu quando o volume foi dramaticamente maior do que as velas em torno deles Se nós apenas comércio breakouts quando o volume é elevado, isso poderia aumentar Nossa probabilidade de encontrar melhores oportunidades. Volume pode confirmar Tendências. O nosso próximo uso de volume é valioso para os comerciantes que as estratégias de tendências de comércio já mencionei anteriormente como um aumento de volume significa que há um maior número de participantes do mercado em acordo sobre o movimento de preços que O mesmo se aplica quando o mercado começa a tendência em uma direção principal. Durante uma forte tendência, comumente v Lume aumentar quando o preço está se movendo na direção da tendência e diminuir o volume quando o preço está se movendo contra a tendência Quando isso ocorre, ele pode agir como um sinal para os comerciantes que a tendência é mais provável de continuar Quanto maior a disparidade de volume Durante a tendência e movimentos de contra-tendência, mais forte a tendência. Em um artigo anterior eu vou mais em profundidade em busca dessas oportunidades e eu vei uma dessas oportunidades abaixo. Aprenda Forex Volume Aumentando com tendência, diminuindo quando Countertrend. We pode ver que Cada vez que o preço está subindo na direção da tendência, o volume está aumentando, e quando o preço está se movendo para baixo a contra-tendência, o volume está diminuindo Se encontramos isso em nossas próprias cartas, deveríamos nos sentir mais confiante colocando os negócios que estão na direção de A tendência até que nós vemos o volume aumentado durante um movimento de contra-tendência ou um breakout. O volume pode identificar reversões. A situação final quando o volume pode ser útil é durante reversões potenciais Jogando fora do previo Nós gráfico quando tivemos uma tendência forte, as tendências não vai durar para sempre Em algum momento, as tendências serão sempre inverter Mas o timing uma inversão pode ser muito difícil e muito caro quando estamos errados A maneira que o volume pode ser usado para nos ajudar a identificar reversões , É procurando por vezes quando o volume está diminuindo ao mesmo tempo que a tendência está começando a stall. Learn Forex Volume Diminui Enquanto Priced Resistência Testada, Em seguida, Invertida. No gráfico acima, vemos uma tendência de alta em um padrão de estancamento onde o preço é Não é capaz de quebrar a uma nova alta Durante este movimento de lado, o volume começa a mergulhar mais baixo e mais baixo o que poderia indicar que os comerciantes estão incertos que a tendência de alta continuará Assim que vemos ruptura de preços para um novo swing baixo, , Confirmando a reversão Para obter mais informações sobre o uso de volume para identificar reversões, clique aqui .--- Written by Rob Pasche. Interested em aprender mais sobre Forex trading e desenvolvimento de estratégia Inscreva-se para uma série de guias gratuitos, para ele Lp você começa a velocidade em uma variedade de tópicos de negociação Register HERE. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Usando Volume para ganhar 75 de Trades. By Huzefa Hamid. For uma moeda a ser negociada E para o seu preço para passar de um nível para outro, o volume é necessário Ou colocar de outra forma, o volume é o gás no tanque da máquina de negociação No entanto, o volume tem sido muitas vezes esquecido no estudo de gráficos Forex O foco foi mais sobre Preço por ação. Por que o volume é importante para entender. Volume é necessário para mover um mercado, mas é um tipo particular de volume que realmente importa dinheiro institucional, ou dinheiro inteligente, que é grandes quantidades de dinheiro sendo negociado de forma semelhante, assim Afetando o mercado muito Só volume mostra quando o preço está sendo afetado por este tipo de atividade Sabendo como dinheiro institucional opera, somos capazes de rastrear os comerciantes e comércio com eles, para que nós estamos nadando junto com o prov Erbial tubarões, em vez de ser a sua próxima refeição. Há um equívoco comum que o volume não pode ser usado de forma confiável na negociação Forex por dois motivos, em primeiro lugar, não há central de câmbio e, portanto, sem dados de volume oficial Em segundo lugar, quando você está olhando para os dados de volume em seu Forex plataforma, você está realmente vendo tiquetaque volume, e não o volume real negociado, como o volume com um gráfico de ações. Tick volume mede o número de vezes que o preço tiques para cima e para baixo Este é um excelente indicador da força da atividade em qualquer Caspar Marney, chefe da Marney Capital e ex-UBS e HSBC comerciante, realizou uma análise do volume real e tick volume em Forex Ele usou dados de ESignal, EBS e Hotspot Para os pares que ele estudou, calculou a correlação entre o volume do tiquetaque e o volume real está acima de 90. Então, a questão é: Como vamos fazer para amarrar o volume com a ação do preço? Dy do volume com preço começado no 1900s adiantado com um comerciante pelo nome Richard Wyckoff Sua pesquisa, sabida então como a análise de Wyckoff, desenvolvida em o que é sabido hoje como a análise do espalhamento do volume ou o VSA para o short. Not todos os comerciantes ou as técnicas de VSA são o Mesmo alguns são incrivelmente software driven e complexo, enquanto eu gosto de mantê-lo simple. This abordagem mais simples produz resultados Experientially falando, uma taxa de sucesso de 75 e mais não é incomum com muito poucas perdas consecutivas. Uma abordagem mais simples é refletida nos gráficos We Temos velas de preço, barras de volume, e isso é que usamos as linhas de 50 61 8 Fibonacci e resistência de suporte simples para ajudar entradas de alfinete, mas nada mais.1 Dinheiro institucional, ou dinheiro inteligente, é necessário para mover um mercado e é revelado em As barras de volume 2 Forex tick volume pode ser lido como um indicador preciso de força institucional ou Smart Money 3 VSA, quando é mantido simples, pode ser aplicado e ensinado com mais facilidade com vitórias de 75 e mais. Neste artigo, vamos ver alguns exemplos de configurações VSA que usamos para nos dar entradas limpas. 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