Definir opções de estoque delta

Estratégias de negociação de opções: posição de interpretação Delta Figura 2: opções de chamadas longas hipotéticas da SampP 500. Neste ponto, você pode estar se perguntando o que esses valores delta estão lhe dizendo. Permite usar o exemplo a seguir para ajudar a ilustrar o conceito de delta simples e o significado desses valores. Se uma opção de chamada SampP 500 tiver um delta de 0,5 (para uma opção quase ou em dinheiro), uma mudança de um ponto (que vale 250) do contrato de futuros subjacente produzirá uma mudança de 0,5 (ou 50) ( Vale 125) no preço da opção de compra. Um valor delta de 0,5, portanto, informa que, por cada 250 variação no valor dos futuros subjacentes, a opção muda de valor em cerca de 125. Se você fosse longo, essa opção de chamada e os futuros SampP 500 subiam um ponto, seu A opção de compra ganharia aproximadamente 125 de valor, assumindo que nenhuma outra variável muda no curto prazo. Nós dizemos aproximadamente porque, como os movimentos subjacentes, o delta também mudará. Esteja ciente de que, à medida que a opção se aprofunda no dinheiro, o delta aborda 1.00 em uma chamada e 1.00 em uma colocação. Nestes extremos, existe uma relação one-for-one próxima ou real entre as mudanças no preço do subjacente e as mudanças subsequentes no preço da opção. Com efeito, aos valores delta de 1,00 e 1,00, a opção reflete o subjacente em termos de mudanças de preço. Também tenha em mente que este exemplo simples não assume nenhuma alteração em outras variáveis ​​como a seguinte: o Delta tende a aumentar à medida que você se aproxima do vencimento para opções próximas ou em dinheiro. Delta não é uma constante, um conceito relacionado à gama (outra medida de risco), que é uma medida da taxa de mudança do delta, dado um movimento pelo subjacente. Delta está sujeito a alterações devido a mudanças na volatilidade implícita. Vendas longas. Opções curtas e Delta Como uma transição para a visualização de posição delta, primeiro olhemos como as posições curtas e longas mudam um pouco a imagem. Primeiro, os sinais negativos e positivos para os valores de delta mencionados acima não contam a história completa. Conforme indicado na figura 3 abaixo, se você tiver uma longa chamada ou uma colocação (ou seja, você os comprou para abrir essas posições), então a colocação será delta negativa e a delta positiva, no entanto, nossa posição real determinará o delta Da opção como aparece em nosso portfólio. Observe como os sinais são invertidos para curto e curta chamada. Figura 3: Sinais Delta para opções longas e curtas. O sinal de delta no seu portfólio para esta posição será positivo, não negativo. Isso ocorre porque o valor da posição aumentará se o subjacente aumentar. Da mesma forma, se você tiver uma posição curta, você verá que o sinal é revertido. A chamada curta agora adquire um delta negativo, o que significa que se o subjacente aumenta, a posição de chamada curta perderá valor. Esse conceito nos leva à posição delta. (Muitas das complexidades envolvidas nas opções de negociação são minimizadas ou eliminadas ao negociar opções sintéticas. Para saber mais, confira as Opções Sintéticas Fornecer Vantagens Verdadeiras.) A posição Delta Delta da Posição pode ser entendida com referência à idéia de uma relação de hedge. Essencialmente, o delta é uma relação de hedge porque nos diz quantos contratos de opções são necessários para proteger uma posição longa ou curta no subjacente. Por exemplo, se uma opção de compra no dinheiro tiver um valor delta de aproximadamente 0,5 - o que significa que há uma chance de 50 que a opção acabe no dinheiro e uma chance de 50 que acabe com o dinheiro - então este delta Nos diz que levaria duas opções de compra em dinheiro para proteger um contrato curto do subjacente. Em outras palavras, você precisa de duas opções de chamadas longas para proteger um curto contrato de futuros. (Duas opções de chamadas longas x delta de 0,5 posição delta de 1,0, o que equivale a uma posição curta de futuros). Isso significa que um aumento de um ponto nos futuros SampP 500 (uma perda de 250), que você é curto, será compensado por um ganho de um ponto (2 x 125 250) no valor das duas opções de chamadas longas. Neste exemplo, dirijamos que somos neutros em posição-delta. Ao alterar a proporção de chamadas para o número de posições no subjacente, podemos transformar esta posição delta positiva ou negativa. Por exemplo, se somos otimistas, podemos adicionar outra chamada longa, então agora somos delta positivos porque nossa estratégia geral está prevista para ganhar se os futuros aumentarem. Teríamos três chamadas longas com delta de 0,5 cada uma, o que significa que temos um delta de posição longa líquida por 0,5. Por outro lado, se estivéssemos em baixa, poderíamos reduzir nossas longas chamadas para apenas uma, o que agora nos tornaria uma posição líquida dota de posição. Isso significa que nós somos baixos os futuros em -0,5. (Uma vez que você se sinta confortável com esses conceitos acima mencionados, você pode aproveitar as estratégias de negociação avançadas. Saiba mais em Capturar lucros com Posição-Delta Neutral Trading.) A linha inferior Para interpretar valores de posição delta, você deve primeiro entender o conceito de simples Factor de risco delta e sua relação com posições longas e curtas. Com esses fundamentos no local, você pode começar a usar o delta de posição para medir o quanto você é neto ou líquido-curto, subjacente ao seu conjunto de opções (e futuros). Lembre-se, há risco de perda em opções de negociação e futuros, portanto, apenas troque com capital de risco. BREAKING Down Os valores do Delta Delta podem ser positivos ou negativos, dependendo do tipo de opção. Por exemplo, o delta para uma opção de chamada sempre varia de 0 a 1, porque como o subjacente aumenta no preço, as opções de chamadas aumentam de preço. A opção de opção de deltas sempre varia de -1 a 0, porque, à medida que a segurança subjacente aumenta, o valor das opções de venda diminui. Por exemplo, se uma opção de venda tiver um delta de -0,33, se o preço do subjacente aumentar em 1, o preço da opção de venda diminuirá em 0,33. Na prática, o software computacional ajuda a cálculos rápidos. Tecnicamente, o valor das opções delta é a primeira derivada do valor da opção em relação ao preço de segurança subjacente. Delta é freqüentemente usado por profissionais de investimentos e comerciantes para estratégias de hedge. Delta Comportamento Exemplos Delta é uma estatística importante para calcular, pois é uma das principais razões por que os preços da opção se movem da maneira que eles fazem. O comportamento da opção de opção call e put é altamente previsível e é muito útil para gerentes de portfólio, comerciantes e investidores individuais. O comportamento de delta de opção de chamada depende de se a opção for in-the-money, o que significa que o cargo é atualmente lucrativo, no preço, o que significa que o preço de ação no preço atualmente é igual ao preço das ações subjacentes ou fora do dinheiro, O que significa que a opção não é atualmente lucrativa. As opções de compra em dinheiro aproximam-se de 1 como abordagens de vencimento. As opções de chamadas no dinheiro geralmente possuem um delta de 0,5 e o delta de opções de chamadas fora do dinheiro se aproxima de 0 à medida que a expiração se aproxima. Quanto mais profunda a opção de compra do dinheiro, mais próximo o delta será para 1, e quanto mais a opção se comportará como o ativo subjacente. Os comportamentos de opção de colocação de opção também dependem de se a opção é in-the-money, on-the-money ou out-of-the-money e é o oposto das opções de chamadas. As opções de colocação no dinheiro se aproximam de -1 quando a expiração se aproxima. As opções de venda no dinheiro geralmente possuem um delta de -0,5, e o delta de opções de venda fora do dinheiro se aproxima de 0 à medida que a expiração se aproxima. A opção de compra mais profunda no dinheiro, quanto mais perto o delta será para -1.Conheça os gregos (Pelo menos os quatro mais importantes) NOTA: Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção irá reagir Para mudanças em determinadas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que essas previsões estejam corretas. Antes de ler as estratégias, é uma boa idéia conhecer esses personagens porque theyrsquoll afeta o preço de cada opção que você troca. Tenha em mente, à medida que você se familiarizar, os exemplos que usamos são exemplos mundiais de ldquoideal. E, como Platão certamente lhe dirá, no mundo real as coisas tendem a não funcionar de forma tão perfeita quanto em um ideal. Os comerciantes de opções de início às vezes assumem que quando um estoque se move 1, o preço das opções com base nesse estoque se moverá mais de 1. Thatrsquos um pouco bobo quando você realmente pensa sobre isso. A opção custa muito menos do que o estoque. Por que você poderia conseguir ainda mais benefício do que se você possuísse o estoque Itrsquos, importante ter expectativas realistas sobre o comportamento do preço das opções que você troca. Então, a verdadeira questão é, quanto o preço de uma opção se moverá se o estoque mudar 1 Thatrsquos onde ldquodeltardquo entra. Delta é o valor que um preço de opção deverá mover com base em uma 1 mudança no estoque subjacente. As chamadas têm delta positivo, entre 0 e 1. Isso significa que se o preço das ações aumentar e nenhuma outra variável de preços mudar, o preço da chamada aumentará. Herersquos um exemplo. Se uma chamada tiver um delta de .50 e o estoque subiu 1, em teoria, o preço da chamada aumentará cerca de .50. Se o estoque desce 1, em teoria, o preço da chamada diminuirá cerca de .50. Coloca um delta negativo, entre 0 e -1. Isso significa que se o estoque subir e nenhuma outra variável de preços mudar, o preço da opção diminuirá. Por exemplo, se uma peça tiver um delta de -50 e o estoque subiu 1, em teoria, o preço da colocação diminuirá .50. Se o estoque cair 1, em teoria, o preço da colocação aumentará .50. Como regra geral, as opções no dinheiro mover-se-ão mais do que opções fora do dinheiro. E as opções de curto prazo irão reagir mais do que opções de longo prazo para a mesma mudança de preço no estoque. À medida que a expiração se aproxima, o delta para chamadas em dinheiro aproxima-se de 1, refletindo uma reação individual a mudanças de preço no estoque. Delta para chamadas fora do dinheiro se aproximará de 0 e wonrsquot reagirá a todas as mudanças de preço no estoque. Thatrsquos, porque se eles são mantidos até o vencimento, as chamadas serão exercidas e ldquobecome stockrdquo ou elas expirarão sem valor e não se tornarão nada. À medida que a expiração se aproximar, o delta para as colocações no dinheiro chegará a -1 e o delta para as posições fora do dinheiro aproximará 0. Thatrsquos porque se as posições são mantidas até o vencimento, o proprietário exercerá as opções e venderá O estoque ou a colocação expirarão sem valor. Uma maneira diferente de pensar sobre o delta Até agora, wersquove lhe deu a definição do livro de texto do delta. Mas herersquos outra maneira útil de pensar sobre o delta: a probabilidade de uma opção acabar pelo menos .01 in-the-money no vencimento. Tecnicamente, esta não é uma definição válida porque a matemática real por trás do delta não é um cálculo de probabilidade avançado. No entanto, o delta é freqüentemente usado de forma sinônima com probabilidade no mundo das opções. Na conversa casual, é costume soltar o ponto decimal na figura delta, como em, ldquoMinha opção tem um 60 delta. rdquo Ou, ldquoThere é um delta 99 Eu vou ter uma cerveja quando eu terminar de escrever esta página. rdquo Normalmente, uma opção de compra em dinheiro terá um delta de cerca de .50, ou ldquo50 delta. rdquo Thatrsquos, porque deve haver uma chance de 5050 de que a opção acabe dentro ou fora do dinheiro no vencimento. Agora, vamos ver como o delta começa a mudar, uma vez que uma opção aumenta ou não dá dinheiro. Como o movimento do preço das ações afeta o delta À medida que uma opção aumenta em dinheiro, a probabilidade de que ele seja no dinheiro no vencimento também aumenta. Então o optionrsquos delta aumentará. À medida que uma opção fica mais longe do dinheiro, a probabilidade de que seja dentro do dinheiro ao expirar diminui. Então, o optionrsquos delta irá diminuir. Imagine que você possui uma opção de compra no estoque XYZ com um preço de exercício de 50 e 60 dias antes da expiração, o preço das ações é exatamente 50. Uma vez que a opção "at-the-money" é gratuita, o delta deve ser de aproximadamente .50. Por causa do exemplo, letrsquos diz que a opção vale 2. Então, em teoria, se o estoque for até 51, o preço da opção deve subir de 2 para 2,50. O que, então, se o estoque continuar subindo de 51 para 52 Agora existe uma maior probabilidade de que a opção acabe no dinheiro no vencimento. Então, o que acontecerá com o delta Se você dissesse, ldquoDelta aumentará, mesmo que o seu seja absolutamente correto. Se o preço das ações subir de 51 para 52, o preço da opção poderá subir de 2,50 para 3,10. Thatrsquos a .60 movem para um 1 movimento no estoque. Então, o delta aumentou de 0,50 a 0,60 (3,10 - 2,50, 60), já que o estoque ficou mais no dinheiro. Por outro lado, e se o estoque cair de 50 para 49 O preço da opção pode diminuir de 2 para 1,50, refletindo novamente o delta .50 de opções no dinheiro (2 - 1.50 .50). Mas se o estoque continuar indo até 48, a opção pode diminuir de 1,50 para 1,10. Então, delta neste caso teria diminuído para .40 (1.50 - 1.10 .40). Essa diminuição no delta reflete a menor probabilidade de a opção acabar no dinheiro no vencimento. Como o delta muda conforme as abordagens de expiração Como o preço das ações, o tempo até o vencimento afetará a probabilidade de que as opções finalizem dentro ou fora do dinheiro. Thatrsquos porque, à medida que a expiração se aproxima, o estoque terá menos tempo para se mover acima ou abaixo do preço de exercício para sua opção. Como as probabilidades estão mudando à medida que a expiração se aproxima, o delta reagirá de forma diferente às mudanças no preço das ações. Se as chamadas estiverem dentro do dinheiro, apenas antes da expiração, o delta abordará 1 e a opção moverá o centavo por centavo com o estoque. As posições no dinheiro irão se aproximar de -1 quando a expiração se aproximar. Se as opções estiverem fora do dinheiro, elas se aproximarão de 0 mais rapidamente do que estenderão a tempo e deixarão de reagir ao movimento no estoque. Imagine estoque XYZ é a 50, com sua opção de 50 chamadas de ataque apenas um dia após a expiração. Novamente, o delta deve ser cerca de .50, uma vez que teoricamente teoricamente uma chance de 5050 de estoque se mover em qualquer direção. Mas o que acontecerá se o estoque for até 51 Pense nisso. Se therersquos apenas um dia até a expiração e a opção é um ponto no dinheiro, whatrsquos a probabilidade de a opção ainda será pelo menos .01 in-the-money amanhã Itrsquos muito alto, certo, claro. Então, o delta aumentará em conformidade, fazendo um movimento dramático de 0,50 a cerca de 0,90. Por outro lado, se o estoque XYZ cair de 50 a 49 apenas um dia antes da expiração da opção, o delta pode mudar de .50 para .10, refletindo a probabilidade muito menor de que a opção acabará no dinheiro. Assim, à medida que a expiração se aproxima, as mudanças no valor do estoque causarão mudanças mais dramáticas no delta, devido ao aumento ou menor probabilidade de finalizar o dinheiro. Lembre-se da definição de livro-texto do delta, juntamente com o Alamo Donrsquot, esqueça: a definição do diretório ldquotextbook do delta não tem nada a ver com a probabilidade de as opções terminarem dentro ou fora do dinheiro. Novamente, o delta é simplesmente o valor que um preço da opção se moverá com base em uma 1 mudança no estoque subjacente. Mas, olhando para o delta, a probabilidade de uma opção terminar no "dinheiro" é uma maneira muito agradável de pensar sobre isso. Gamma é a taxa que o delta irá mudar com base em uma 1 mudança no preço das ações. Então, se delta é o ldquospeedrdquo em que os preços das opções mudam, você pode pensar em gamma como as opções ldquoacceleration. rdquo com a gama mais alta são as mais sensíveis às mudanças no preço do estoque subjacente. Como wersquove mencionado, o delta é um número dinâmico que muda à medida que o preço das ações muda. Mas o delta não muda na mesma taxa para cada opção com base em uma determinada ação. A Letrsquos examina nossa opção de compra no estoque XYZ, com um preço de exercício de 50, para ver como a gama reflete a mudança no delta em relação às mudanças no preço e no tempo de estoque até o vencimento (Figura 1). Figura 1: Delta e Gamma para estoque XYZ Chamada com preço de exercício 50 Observe como o valor do delta e da variação da gama como o preço das ações subiu ou baixou de 50 e a opção se move dentro ou fora do dinheiro. Como você pode ver, o preço das opções no dinheiro mudará mais significativamente do que o preço das opções de in ou out-of-the-money com o mesmo prazo de validade. Além disso, o preço das opções de curto prazo no mercado monetário mudará mais significativamente do que o preço das opções de longo prazo em dinheiro. Então, o que essa conversa sobre a gama resume é que o preço das opções de curto prazo no mercado exibirá a resposta mais explosiva às mudanças de preço no estoque. Se o seu cliente comprador de opção, a gama alta é boa desde que sua previsão esteja correta. Thatrsquos porque, à medida que sua opção se move no dinheiro, o delta abordará 1 mais rapidamente. Mas se a sua previsão está errada, pode voltar a mordê-lo, baixando rapidamente o seu delta. Se o seu vendedor de opções e sua previsão estiver incorreta, a gama alta é o inimigo. Thatrsquos porque isso pode fazer com que sua posição funcione contra você em uma taxa mais acelerada se a opção que você vende se move no dinheiro. Mas se sua previsão é correta, a gama alta é sua amiga, pois o valor da opção que você vendeu perderá valor mais rapidamente. A decadência do tempo, ou theta, é o inimigo número um para o comprador da opção. Por outro lado, itrsquos geralmente é a opção sellerrsquos melhor amigo. Theta é a quantidade que o preço das chamadas e das posições diminuirá (pelo menos em teoria) para uma mudança de um dia no tempo de expiração. Figura 2: Decadência do tempo de uma opção de compra em dinheiro Este gráfico mostra como um valor de opção de opção no dinheiro irá diminuir nos últimos três meses até o vencimento. Observe como o valor do tempo desaparece em uma taxa acelerada à medida que a expiração se aproxima. Este gráfico mostra como um valor de opção de opção no dinheiro irá diminuir nos últimos três meses até o vencimento. Observe como o valor do tempo desaparece em uma taxa acelerada à medida que a expiração se aproxima. No mercado de opções, a passagem do tempo é semelhante ao efeito do sol de verão quente em um bloco de gelo. Cada momento que passa faz com que alguns dos valores do timersquos de tempo para ldquomelt away. rdquo Além disso, não só o valor do tempo derrete, ele faz isso com uma taxa acelerada à medida que a expiração se aproxima. Confira a figura 2. Como você pode ver, uma opção de 90 dias com um prémio de 1,70 perderá 0,30 de seu valor em um mês. Uma opção de 60 dias, por outro lado, pode perder 40% do valor ao longo do mês seguinte. E a opção de 30 dias perderá todo o valor restante de 1 de tempo por vencimento. As opções em dinheiro irão experimentar perdas de dólar mais significativas ao longo do tempo do que as opções fora ou fora do dinheiro com o mesmo estoque subjacente e data de validade. Thatrsquos porque as opções em dinheiro possuem o maior valor de tempo incorporado ao prémio. E quanto maior o pedaço do valor do tempo incorporado no preço, mais há para perder. Tenha em mente que, para opções fora do dinheiro, theta será menor do que para as opções de dinheiro. Thatrsquos porque o valor do valor em dólares é menor. No entanto, a perda pode ser maior em porcentagem para opções fora do dinheiro por causa do menor valor de tempo. Ao ler as peças, observe os efeitos líquidos de theta na seção chamada ldquoAs time goes by. rdquo Figura 3: Vega para as opções no dinheiro com base em Stock XYZ Obviamente, à medida que avançamos no tempo, haverá Seja mais valor de tempo incorporado no contrato de opção. Uma vez que a volatilidade implícita só afeta o valor do tempo, as opções de longo prazo terão opções de vega mais altas que as de curto prazo. Ao ler as peças, observe o efeito da vega na seção chamada ltda. Volatilidade ldquoImplied. Você pode pensar em vega como o grego whorsquos um pouco abalado e excesso de cafeína. A Vega é a quantia chamada e os preços colocados mudarão, em teoria, para uma mudança correspondente de um ponto na volatilidade implícita. A Vega não tem nenhum efeito sobre o valor intrínseco das opções que afeta apenas o valor de ldquotime de um preço optionsrsquos. Normalmente, à medida que a volatilidade implícita aumenta, o valor das opções aumentará. Thatrsquos porque um aumento na volatilidade implícita sugere uma maior variedade de movimento potencial para o estoque. Letrsquos examina uma opção de 30 dias no estoque XYZ com um preço de ação 50 e o estoque exatamente às 50. A Vega por esta opção pode ser 0,03. Em outras palavras, o valor da opção pode subir .03 se a volatilidade implícita aumentar um ponto e o valor da opção pode diminuir .03 se a volatilidade implícita diminui um ponto. Agora, se você olhar para uma opção XYZ no dia-a-dia de 365 dias, a vega pode ser tão alta como .20. Portanto, o valor da opção pode mudar .20 quando a volatilidade implícita muda por um ponto (veja a figura 3). Se você tiver um comerciante de opções mais avançado, talvez tenha notado que a Wersquore perdeu um rho de mdash grego. Thatrsquos o montante que um valor de opção mudará em teoria com base em uma mudança de um ponto percentual nas taxas de juros. Rho apenas saiu para um giroscópio, já que não nos falamos muito sobre esse site. Aqueles de vocês que realmente tomam sério sobre as opções acabarão por conhecer este personagem melhor. Por enquanto, apenas tenha em mente que, se você estiver negociando opções de curto prazo, a mudança das taxas de juros não deve afetar demais o valor de suas opções. Mas se você estiver negociando opções de longo prazo, como LEAPS. Rho pode ter um efeito muito mais significativo devido ao maior ldquocost para transportar. rdquo Todays Trader Network Aprender dicas comerciais estratégias de amplificação de especialistas TradeKingrsquos Top Dez erros de opções Cinco dicas para chamadas bem sucedidas Opção Reproduz para qualquer condição de mercado A opção avançada desempenha o Top Five Things Stock Operadores de opções devem saber sobre as opções de volatilidade envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. O TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. 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Gerente - 199 meses - funcionalidade completa Análise de portfólio usando dados de mercado de alta freqüência: Este produto é para uso de pesquisadores de traders de baixa, média e alta freqüência. Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta freqüência que beneficiam os comerciantes e pesquisadores de baixa e alta freqüência. - backtesting intradiário, gerenciamento de risco de portfólio, previsão e otimização a cada preço segundo, minutos, horas, fim de dia. Entradas do modelo totalmente controláveis. - Fontes de dados de mercado de 8k mercado desde 2017 (ações, índices ETFs negociados no NASDAQ). Os clientes também podem carregar seus próprios dados de mercado (por exemplo, ações chinesas). - 40 métricas de portfólio (VaR, ETL, alfa, beta, razão de Sharpe, razão Omega, etc.) - suporta R, Matlab, Java Python - 10 otimizações de portfólio ferramenta de backtesting baseada na Web: - preços de ações dos EUA (dailyintraday), desde 1998, Dados de QuantQuote - dados de forex da FXCM - suportando Trader Interactive Brokers para negociação ao vivo Ferramenta de backtesting baseada na Web: - Preços dos estoques e ETF dos EUA (diariamente, durante o período), desde 2002 - dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 métricas) - suporte Interactive Brokers para negociação ao vivo Ferramentas de backtesting baseadas na Web: - simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992 - momentum da série de tempo e estratégias de média móvel em ETFs - Estratégias simples de escolha de estoque de Momentum e Simple Value Ferramenta de backtesting baseada na Web: - dados de até 25 anos para 49 Futuros e estoques SP500 - caixa de ferramentas em Python e Matlab - Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos que variam de 500k a 1 milhão de Backtest Broker oferece uma análise poderosa e simples baseada na Web para Ftware: - Backtest em dois cliques - Navegue na biblioteca de estratégias ou crie e otimize sua estratégia - Negociação de papel, negociação automática e e-mails em tempo real - 1 por backtest e menos ferramenta de backtesting baseada na WebCloud: - Dados FX (ForexCurrency) em grandes Pares, voltando a 2007 - SecondMinuteHourlyDaily bars - negociação ao vivo compatível com qualquer corretor que esteja usando o Metatrader 4 como sua ferramenta backtesting baseada em backend para testar estratégias de escolha de fator de patrimônio e alocação de ativos: - fatores de equidade múltiplos com valores de referência alfa , Universos de investimento múltiplo, filtros de gerenciamento de risco - estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e seleção de fator em um portfólio - 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Enquanto o backtesting pode fornecer aos comerciantes informações valiosas, muitas vezes é enganador e é apenas uma parte do processo de avaliação. Testes fora da amostra e teste de desempenho avançado fornecem confirmação adicional quanto à eficácia de um sistema, e podem mostrar cores verdadeiras de sistemas, antes que o dinheiro real esteja na linha. Uma boa correlação entre resultados de teste de backtesting, out-of-sample e forward performance é vital para determinar a viabilidade de um sistema de comércio. (Oferecemos algumas dicas sobre este processo que podem ajudar a refinar suas estratégias de negociação atuais. Para saber mais, leia Backtesting: Interpreting the Past.) Backtesting Basics Backtesting refere-se à aplicação de um sistema de negociação a dados históricos para verificar como um sistema teria realizado durante O período de tempo especificado. Muitas das plataformas de negociação de hoje apoiam backtesting. Os comerciantes podem testar idéias com algumas batidas de teclas e obter informações sobre a eficácia de uma idéia sem arriscar fundos em uma conta de negociação. Backtesting pode avaliar idéias simples, como a forma como um crossover médio móvel seria executado em dados históricos, ou sistemas mais complexos com uma variedade de insumos e disparadores. Enquanto uma idéia pode ser quantificada, ela pode ser testada novamente. Alguns comerciantes e investidores podem procurar a experiência de um programador qualificado para desenvolver a idéia em uma forma testável. Normalmente, isso envolve um programador que codifica a idéia na linguagem proprietária hospedada pela plataforma de negociação. O programador pode incorporar variáveis ​​de entrada definidas pelo usuário que permitem ao comerciante ajustar o sistema. Um exemplo disto seria no sistema de cruzamento de média móvel simples observado acima: o comerciante poderia inserir (ou alterar) os comprimentos das duas médias móveis usadas no sistema. O comerciante poderia voltar a testar para determinar quais comprimentos de médias móveis teriam realizado o melhor nos dados históricos. (Obtenha mais informações no Tutorial de Negociação Eletrônica.) Estudos de Otimização Muitas plataformas de negociação também permitem estudos de otimização. Isso implica entrar em um intervalo para a entrada especificada e deixar o computador fazer a matemática para descobrir o que a entrada teria realizado o melhor. Uma otimização multi-variável pode fazer a matemática para duas ou mais variáveis ​​combinadas para determinar quais níveis juntos teriam alcançado o melhor resultado. Por exemplo, os comerciantes podem dizer ao programa quais insumos eles gostariam de adicionar à sua estratégia; estes seriam então otimizados para seus pesos ideais, dado os dados históricos testados. Backtesting pode ser excitante na medida em que um sistema não lucrativo muitas vezes pode ser magicamente transformado em uma máquina de fazer dinheiro com algumas otimizações. Infelizmente, ajustar um sistema para alcançar o maior nível de rentabilidade passada muitas vezes leva a um sistema que funcionará mal em negociações reais. Esta sobre-otimização cria sistemas que ficam bons somente em papel. Curve fitting é o uso de análises de otimização para criar o maior número de negócios vencedores com o maior lucro nos dados históricos usados ​​no período de teste. Embora pareça impressionante em resultados de backtesting, o ajuste de curva leva a sistemas não confiáveis, uma vez que os resultados são essencialmente personalizados para apenas esse dado e período de tempo específicos. Backtesting e otimização fornecem muitos benefícios para um comerciante, mas isso é apenas parte do processo ao avaliar um sistema comercial potencial. Um próximo passo dos comerciantes é aplicar o sistema a dados históricos que não tenham sido utilizados na fase inicial de teste posterior. (A média móvel é fácil de calcular e, uma vez plotada em um gráfico, é uma poderosa ferramenta de manchas visuais. Para obter mais informações, leia as Médias móveis simples, faça as tendências se destacarem.) Dados em amostra versus dados fora da amostra Ao testar uma idéia sobre dados históricos, é benéfico reservar um período de tempo de dados históricos para fins de teste. Os dados históricos iniciais em que a idéia é testada e otimizada são referidos como dados na amostra. O conjunto de dados que foi reservado é conhecido como dados fora da amostra. Esta configuração é uma parte importante do processo de avaliação porque fornece uma maneira de testar a idéia em dados que não foram um componente no modelo de otimização. Como resultado, a idéia não terá sido influenciada de forma alguma pelos dados fora da amostra e os comerciantes poderão determinar o quão bem o sistema pode executar em novos dados, ou seja, na negociação da vida real. Antes de iniciar qualquer backtesting ou otimização, os comerciantes podem reservar uma porcentagem dos dados históricos a serem reservados para testes fora da amostra. Um método é dividir os dados históricos em terços e segregar um terço para uso nos testes fora da amostra. Somente os dados na amostra devem ser usados ​​para o teste inicial e qualquer otimização. A Figura 1 mostra uma linha de tempo onde um terço dos dados históricos é reservado para testes fora da amostra e dois terços são usados ​​para o teste na amostra. Embora a Figura 1 represente os dados fora da amostra no início do teste, os procedimentos típicos teriam a parcela fora da amostra imediatamente anterior ao desempenho para a frente. Figura 1: uma linha de tempo que representa o comprimento relativo de dados na amostra e fora da amostra usados ​​no processo de teste posterior. Uma vez que um sistema comercial foi desenvolvido usando dados em amostra, ele está pronto para ser aplicado aos dados fora da amostra. Os comerciantes podem avaliar e comparar os resultados de desempenho entre os dados na amostra e fora da amostra. A correlação refere-se a semelhanças entre os desempenhos e as tendências gerais dos dois conjuntos de dados. As métricas de correlação podem ser usadas na avaliação de relatórios de desempenho de estratégia criados durante o período de teste (um recurso que a maioria das plataformas de negociação fornece). Quanto mais forte for a correlação entre os dois, melhor será a probabilidade de um sistema funcionar bem no teste de desempenho direto e na negociação ao vivo. A Figura 2 ilustra dois sistemas diferentes que foram testados e otimizados em dados na amostra, depois aplicados a dados fora da amostra. O gráfico à esquerda mostra um sistema claramente ajustável para funcionar bem nos dados na amostra e falhou completamente nos dados fora da amostra. O gráfico à direita mostra um sistema que funcionou bem em dados internos e fora da amostra. Figura 2: Duas curvas de equidade. Os dados comerciais antes de cada seta amarela representam testes na amostra. Os negócios gerados entre as setas amarelas e vermelhas indicam testes fora da amostra. Os negócios após as setas vermelhas são das fases de teste de desempenho para frente. Se houver pouca correlação entre o teste na amostra e fora da amostra, como o gráfico esquerdo na Figura 2, é provável que o sistema tenha sido superestimado e não funcionará bem na negociação ao vivo. Se houver uma forte correlação no desempenho, como visto no gráfico certo na Figura 2, a próxima fase da avaliação envolve um tipo adicional de testes fora da amostra, conhecidos como testes de desempenho para a frente. (Para mais informações sobre a previsão, consulte Previsão Financeira: O Método Bayesiano.) Princípios básicos do teste de desempenho avançado Teste de desempenho direto, também conhecido como comércio de papel. Fornece aos comerciantes outro conjunto de dados fora da amostra para avaliar um sistema. O teste de desempenho avançado é uma simulação de negociação real e envolve seguir a lógica dos sistemas em um mercado ao vivo. Também é chamado de troca de papel, uma vez que todas as negociações são executadas apenas em papel, as entradas de comércio e as saídas são documentadas juntamente com qualquer lucro ou perda do sistema, mas nenhuma transação real é executada. Um aspecto importante do teste de desempenho direto é seguir exatamente a lógica dos sistemas, torna-se difícil, se não impossível, avaliar com precisão esta etapa do processo. Os comerciantes devem ser honestos em relação a quaisquer entradas e saídas de comércio e evitar comportamentos como cereais que escolhem comércios ou não incluindo uma troca de papel racionalizando que eu nunca teria negociado. Se o comércio tivesse ocorrido na sequência da lógica dos sistemas, ele deveria ser documentado e avaliado. Muitos corretores oferecem uma conta de negociação simulada onde os negócios podem ser colocados e o lucro e perda correspondente calculados. O uso de uma conta de negociação simulada pode criar uma atmosfera semi-realista para praticar o comércio e avaliar ainda mais o sistema. A Figura 2 também mostra os resultados para o teste de desempenho para frente em dois sistemas. Novamente, o sistema representado no gráfico à esquerda não consegue superar o teste inicial em dados na amostra. O sistema mostrado no gráfico certo, no entanto, continua a funcionar bem em todas as fases, incluindo o teste de desempenho para frente. Um sistema que mostra resultados positivos com boa correlação entre os testes de desempenho na amostra, fora da amostra e para frente está pronto para ser implementado em um mercado ao vivo. The Bottom Line Backtesting é uma valiosa ferramenta disponível na maioria das plataformas de negociação. A divisão de dados históricos em vários conjuntos para fornecer testes em amostra e fora da amostra pode fornecer aos comerciantes um meio prático e eficiente para avaliar uma idéia e sistema de negociação. Como a maioria dos comerciantes emprega técnicas de otimização no backtesting, é importante então avaliar o sistema em dados limpos para determinar sua viabilidade. Continuar os testes fora da amostra com teste de desempenho para a frente fornece outra camada de segurança antes de colocar um sistema no mercado arriscando dinheiro real. Os resultados positivos e a boa correlação entre os testes de backtesting e teste de desempenho avançado na amostra e fora da amostra aumentam a probabilidade de um sistema funcionar bem na negociação real. (Para obter uma visão abrangente sobre análise técnica, consulte Análise técnica: Introdução.)

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Quem é Kirill Eremenko That8217s uma ótima pergunta eu faço muitas coisas: I8217m um comerciante Forex, um cientista de dados, um empreendedor, um treinador online. Essas são minhas principais ocupações no momento. No meu tempo livre, eu gosto de andar de moto, fazer mergulho, wakeboard, jogar golfe (nível muito amador), e assim por diante. Basicamente, gosto de estar ao ar livre muito. Ah, e sim, eu realmente gosto de viajar. Um dos meus objetivos na vida é visitar todos os países do mundo. Eu trabalho para alguém Eu usei para 8211 predominantemente, trabalhei no setor financeiro em empresas como a Deloitte (mais detalhes sobre o meu perfil Linked-In, link abaixo). No entanto, percebi que a vida é muito curta e, desde meados de 2017, tenho trabalhado exclusivamente para mim. Por que Forex Desde 2007, participei ativamente do mercado Forex como comerciante, além de cursos de programação em MQL4. O Forex é algo sobre o qual eu realmente me apaixonei, porque o Forex lhe dá liberdade eu quero dizer liberdade sob a forma de independência financeira. Uma vez que você tenha 8211, você pode fazer o que quiser com a sua vida 8211 viajar e trocar de qualquer lugar do mundo. No entanto, há uma ressalva para esta filosofia 8211 TIME. A independência financeira não garante a liberdade do tempo. Depois de dominar o mercado FX e ganhar a vida como comerciante, você provavelmente irá gastar pelo menos 20 horas por semana, se não mais, nesta profissão. Alguns comerciantes passam muito mais tempo na frente de seus terminais 8211 às vezes até 60 horas por semana. Agora, não é liberdade8230. E aí, por que eu pratico e ensino Algorithmic Trading. O que o ForexBoat fará por você em today8217s O tempo mundial é a mercadoria mais valiosa, e o Algorithmic Trading pode ajudá-lo a economizar seu tempo. Minha lógica sempre foi: se você tem uma estratégia de negociação testada, que você usa para negociar o mercado FX manualmente, então por que não se transformar em um robô FX. Se a estratégia funcionar, o robô irá realizar seus negócios e lhe gerar lucro de qualquer maneira . Você vai simplesmente liberar suas mãos para ir e criar outra estratégia, ou passar o tempo com sua família, ou fazer alguns esportes de adrenalina, ou ir de viagem, ou fazer o que quiser. Agora, a liberdade dessa liberdade. Neste site você encontrará palestras gratuitas e Cursos premium completos que irão ajudá-lo a dominar o mercado FOREX global, bem como a negociação algorítmica. Espero que aprenda muito com esse portal 8211, tudo o que você faz aqui é um investimento em SUA liberdade financeira e SUA liberdade de tempo. 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Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias de mercado de primeira linha E os dados que você espera esperar de nós. O terminal Zawiya está se preparando para retomar as exportações depois que o fornecimento de gasodutos foi reaberto, disse um funcionário da estatal National Oil Corp., pedindo para não ser identificado por falta de autorização para Fale com os meios de comunicação. Com o transporte Zawiya, os nove dos principais portos de petróleo da Libyas estarão exportando. Eni SpA começou a perfurar um exploratório offshore bem a noroeste da capital de Trípoli e espera completá-lo em 65 dias, informou o NOC nesta quinta-feira em seu site. O país está acelerando sua indústria de petróleo, exatamente como a maioria dos seus colegas da OPEP estão reduzindo a produção para combater um excesso. Atualmente, bombeia 700 mil barris por dia de petróleo, disse o oficial do NOC na quarta-feira. A partir de 580 mil barris por dia em novembro e a maior parte desde outubro de 2017, os dados compilados pela Bloomberg mostram. O petróleo interrompeu os ganhos à medida que os investidores pesavam o aumento da oferta da Líbia contra os sinais de que a produção da OPEP começou a escorregar. Benchmark Brent bruto foi negociado em 56,28 barril em Londres às 9:17 da hora local. A Líbia planeja quase dobrar o resultado em 2017. No mês passado, o país norte-africano reabriu dois dos seus maiores campos de petróleo e carregou sua primeira carga de petróleo em dois anos no seu maior terminal de exportação, Es Sider. O regresso dos Libyas pressionará a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os outros principais fornecedores que concordaram em começar a reduzir a produção este mês em uma campanha para aumentar os preços do petróleo. A Líbia está isenta desses cortes, pois tenta recuperar a instabilidade e restaurar a produção e as exportações de petróleo bruto. A Líbia, em dezembro, reabriu o campo de petróleo de Sharara, que fornece Zawiya, permitindo que as exportações retomem do terminal no oeste da Líbia. Cerca de 1,9 milhão de barris serão carregados a partir de Zawiya este mês, de acordo com um programa de carregamento obtido pela Bloomberg. Isso se compara com uma taxa de bombeamento de Sharara de quase 9 milhões de barris por mês tão tarde quanto no final de 2017, antes que o conflito interno do país interrompa os fluxos. A Líbia bombeou cerca de 1,6 milhão de barris por dia antes de uma revolta em 2017 derrubar a liderança das nações. As companhias internacionais de petróleo puxaram para fora enquanto governos e milícias rivais lutaram pelo controle dos ativos de energia da Libyas, e a produção de petróleo caiu para 45 mil barris por dia em agosto desse ano. Com o aumento da produção, o presidente do NOC, Mustafa Sanalla, disse no dia 21 de dezembro que a produção atingirá 900 mil barris por dia no início deste ano e 1,2 milhões de barris por dia no final de 2017. Faça o login para adicionar um comentário. Os preços do petróleo caíram na quinta-feira sobre dúvidas de que os produtores entregarão totalmente as promessas de redução de produção, embora as vendas de automóveis nos EUA e as baixas reservas de petróleo ofereçam aos mercados algum apoio. Os futuros brutos do Brent LCOc1, benchmark internacional para os preços do petróleo, foram negociados a 56,28 por barril às 0150 GMT, 18 cêntimos abaixo do último fechamento. Os comerciantes disseram que o declínio veio por trás das preocupações de que os planos da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e outros produtores líderes para cortar o fornecimento de petróleo bruto seriam totalmente implementados. Continua a ser um ponto de interrogação sobre se a OPEP, com uma longa história de incumprimento, seguirá realmente (com os cortes). Muito poucos entrevistados esperam o cumprimento total, informou a Singapore Exchange (SGX) nesta quinta-feira, citando os resultados de uma pesquisa de seus participantes. Três quartos dos entrevistados foram para preços (brutos) em média na atual faixa de 50-60barrel (para 2017), acrescentou a SGX. O analista de commodities da Reuters, Wang Tao, disse que os indicadores técnicos de tendência de preços mostraram que o Brent provavelmente poderá testar o suporte a 55,43 barris, embora ele tenha acrescentado que a tendência ascendente de longo prazo nos preços do petróleo que começou no segundo semestre do ano passado ainda estava em vigor. Nos Estados Unidos, os preços do petróleo eram mais firmes do que nos mercados internacionais, apoiados por fortes vendas de veículos e um relatório de queda das reservas de petróleo comercial. Os futuros de petróleo bruto do EUA Texas West Intermediate (WTI) CLc1 estavam negociando abaixo de 10 centavos a 53,16 por barril. Os preços mais baixos para a WTI do que para o Brent foram apoiados por um relatório do American Petroleum Institute (API), segundo o qual os estoques de petróleo dos EUA caíram 7,4 milhões de barris na semana encerrada em 30 de dezembro para 482,7 milhões, em comparação com as expectativas dos analistas de uma queda de 2,2 milhões de barris. Esperamos que a Ásia seja negociada no lado positivo hoje, apoiada pelo número da API, disse Jeffrey Halley, analista sênior de mercado da corretora da OANDA em Cingapura. A WTI também foi impulsionada pelas vendas de carros e caminhões dos EUA, que subiram 3,1% em dezembro em relação ao mesmo mês do ano passado e atingiram um recorde de 17,55 milhões em 2017. (Reportagem de Henning Gloystein Editing by Joseph Radford) Libyas National Oil Corporation tem Anunciou que a produção de petróleo bruto do país atingiu 685 mil barris por dia a partir do início de janeiro. O aumento foi possível graças à retomada da operação das tubulações a partir de dois campos principais na parte ocidental do país, Sharara e elefante. A notícia da reabertura do gasoduto que transporta o petróleo de Sharara e Elephant (também chamado El Feel) ocorreu em dezembro, quando o Petroleum Facilities Guard (PFG) disse que encerrou um bloqueio de dois anos da instalação, mas havia dúvidas sobre como A produção rápida e em grande escala dos campos será retomada, especialmente devido à contínua turbulência política na Líbia. Agora, o NOC disse que a produção em Sharara retornará a sua capacidade diária de 330 mil barris gradualmente, mas não especificou detalhes semelhantes sobre elefante, que podem produzir 90 mil bpd. Ainda assim, o NOC acrescentou que esperava que a produção pudesse ser aumentada para 900 mil barris por dia nos próximos meses. A Líbia conseguiu mais do que o dobro de sua produção de petróleo bruto de 300 mil bpd em setembro, graças à reabertura dos portos de petróleo no Crescente do Petróleo, que foram mantidos como trocas comerciais pelo PFG. O controle dos portos foi travado pelo PFG pelo Exército Nacional da Líbia (LNA), um aliado do governo oriental e entregue ao NOC. Até o final de 2017, o NOC planeja levar a produção diária para 1,1 milhão de barris. No entanto, entretanto, a tensão entre várias facções, entre elas, a Guarda de Instalações de Petróleo e o Exército Nacional da Líbia permanece. Em um relatório de notícias separado, o presidente da NOC Mustafa Sanallah foi citado dizendo que o PFG estava envolvido no tráfico de combustível da Líbia para a Tunísia. De acordo com a mídia local, esta atividade floresceu recentemente, apesar do trabalho de agências como a Comissão Contra o Contrabando e o NOC. Um novo grupo armado que se chamou de Brigada Anti-Fuel-Smuggling também apareceu na cena, afirmando que vai combater o contrabando de combustível ao atacar os caminhões-tanque que transportam produtos de petróleo para a Tunísia. Por Irina Slav para Oilprice Faça o login para adicionar um comentário. Os preços do petróleo aumentaram no primeiro horário de negociação de 2017, impulsionado pelas esperanças de que um acordo entre a OPEP e os membros não-OPEC para cortar a produção, que entrou no domingo, será efetivo na drenagem do excesso de oferta global. Os preços internacionais do petróleo Brent no LCOc1 foram negociados em 31 centavos, ou 0,55 por cento, em 57,13 barris às 0203 GMT na terça-feira - perto dos últimos anos de 57,89 por barril, atingido em 12 de dezembro. Os mercados de petróleo fecharam na segunda-feira após a Férias de Ano Novo. Os preços do petróleo bruto do CLT1 do West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiram 32 centavos, ou 0,6 por cento, em 54.04, não muito longe dos últimos anos, alcançando o máximo de 54,51 em 12 de dezembro. O 1 de janeiro marcou o início oficial do acordo acordado A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os países não membros da OPEP, como a Rússia em novembro do ano passado, para reduzir a produção em quase 1,8 milhão de barris por dia. Os observadores do mercado disseram que janeiro servirá como um indicador para saber se o acordo vai ficar. Os mercados estarão à procura de evidências anedóticas para cortes de produção, disse Ric Spooner, analista de mercado da Sydneys CMC Markets. O cenário mais provável é que os países membros da OPEP e da OPEP não estarão comprometidos com o acordo, especialmente em estágios iniciais. A Líbia, um dos dois países membros da OPEP isentos de cortes, aumentou sua produção para 685 mil barris por dia (bpd) a partir de domingo, ante 600 mil por dia em dezembro, de acordo com um funcionário da National Oil Corporation (NOC). Em outros lugares da OPEP, o país membro, Omã, disse aos clientes na semana passada que reduzirá os seus volumes brutos de alocação de termos em 5% em março. A produção de petróleo da Russia não pertencente à OPEP em dezembro manteve-se inalterada em 11,21 milhões de bpd, mas estava preparando-se para reduzir a produção em 300 mil bpd no primeiro semestre de 2017 em sua contribuição para o acordo de corte de produção. (Reportagem de Jane Chung Editando por Richard Pullin e Kenneth Maxwell) Faça o login para adicionar um comentário. O petróleo bruto, a borracha e os metais foram concluídos em 2017 na sexta-feira, com fortes ganhos, recuperando de vários anos de perdas devido a cortes de produção e expectativas de demanda mais firme. Benchmark de zinco, vergalhão de aço e borracha rondaram cerca de 60 por cento este ano, enquanto o petróleo Brent subiu mais de 50 por cento. Os cortes de produção de petróleo bruto anunciados pela OPEP, uma demanda mais forte do que o esperado no mercado de commodities mais importante na China e as expectativas de maiores gastos com infraestrutura nos Estados Unidos, depois que a vitória do candidato republicano Donald Trump aumentou os preços. No futuro, os preços do petróleo deveriam aumentar gradualmente para 60 o barril até o final de 2017, segundo um inquérito da Reuters, mas os ganhos serão limitados por um forte dólar, mais exportações de petróleo dos EUA e a possibilidade de alguns membros da OPEP não atenderem aos cortes acordados. A aceleração das quedas não-OPEC (produção) e a decisão da OPEC de cortar foram fundamentais para o aumento de preços em 2017, disse o analista de energia elétrica Nevyn Nah, enquanto o robusto crescimento da demanda também ajudou a suportar os preços. Mas o processo de reequilíbrio ainda está em sua infância e os especuladores querem posicionar para isso, acrescentou. Os futuros de borracha TOCOM de referência estavam no bom caminho para o maior ganho desde 2009, principalmente impulsionados pelo aumento no petróleo e na compra de fundos. No mercado de metais comuns, o cobre permanece em curso para um ganho de cerca de 17% - o primeiro aumento anual desde 2017. Os preços dos vergalhões de aço, usados ​​na construção, aumentaram mais de 60% neste ano em gastos melhores do que o esperado em Construção e infra-estrutura e custos crescentes para o carvão de coque, devido ao fechamento de minas de carvão aplicadas pelo governo. Espero que o aumento do preço do aço continue no primeiro semestre de 2017, quando o estoque de estoque será em uma fase final e os programas de construção de infraestrutura começarão, disse Zhou Guangyan, analista de aço da Zhongcai Futures. No entanto, a demanda provavelmente diminuirá no segundo semestre, com um inventário em um novo pico e o mercado sentiu os efeitos dos regulamentos imobiliários e potencialmente mais restritiva política monetária na China, acrescentou. O zinco, que é usado na produção de aço, subiu para um pico de nove meses no mês passado com o apoio de uma série de fechamentos de minas que aumentaram o abastecimento de minério, alimentando uma manifestação especulativa. Para os metais preciosos, o ouro aumentou mais de nove por cento este ano, provocando três anos de perdas à medida que o mercado foi levantado por um aumento da demanda durante períodos de incerteza econômica e política. No entanto, as perspectivas de ouro para 2017 são baixas, uma vez que as perspectivas para um aumento do dólar dos EUA e taxas de juros mais altas, combinadas com mercados de ações fortes, atenuarão a demanda por lingotes que não pagam juros. Os mercados agrícolas foram alguns dos piores executores em 2017, com o trigo de Chicago preparado para registrar perdas anuais de mais de 13% devido à alta produção global de todos os tempos. O cacau desistiu de quase 33% em seu pior ano desde 1999, já que a perspectiva de um superávit global manteve o mercado na defensiva. O óleo de palma e a soja foram, contudo, exceções. O óleo de palma adicionou quase um quarto ao seu valor depois que o tempo seco reduziu a produção, enquanto o feijão subiu 17%. (Reportagem de Naveen Thukral e Mark Tay, relatório adicional de Muyu Xu em BEIJING e Swati Verma BENGALURU Edição por Richard Pullin) Faça o login para adicionar um comentário. Uma segunda faculdade de aviação civil da Líbia abriu em Misrata. O lançamento formal teve lugar ontem, atendido por uma série de funcionários locais, bem como representantes da autoridade da aviação civil. De acordo com o chefe da faculdade, Mustafa Garisa, já tem 100 alunos de todo o país e aceita candidatos com um diploma de ensino superior de ensino médio superior. Um desenvolvimento de um antigo instituto de treinamento, a nova faculdade começou com dois departamentos: administração de engenharia e aviação. O plano é que eventualmente terá dez. Por enquanto, está localizado temporariamente no distrito de Zawiyat Al-Majhoub, usando os antigos edifícios do instituto agrícola lá. As aulas práticas, no entanto, estão na antiga academia de ar militar no aeroporto. Novas instalações para a faculdade são esperadas no futuro. A academia aérea militar fechou efetivamente após a revolução, mas foi usada mais recentemente como a base de operações de ataques aéreos contra o chamado Estado islâmico em Sirte. Com a vitória declarada em Sirte, porém, essa instalação não é mais necessária. Até agora, todos os treinamentos na Líbia estiveram na Faculdade de Tecnologia da Aviação Civil e Meteorologia em Esbaia, a 12 quilômetros a sul do inativo Aeroporto Internacional de Trípoli. Por favor, faça o login para adicionar um comentário. Os preços do petróleo nos EUA caíram na quinta-feira, depois que um relatório da indústria mostrou uma construção surpresa nos estoques de petróleo do país, enquanto os futuros do Brent recuperaram algum terreno perdido no início do comércio. O mercado de referência norte-americano West Texas intermediário (WTI) caiu 27 centavos, ou 0,5 por cento, em 53,79 por barril, a partir de 0740 GMT, depois de ter estabelecido 16 centavos a mais de 54,06 na sessão anterior. Os futuros da Brent foram de 3 centavos, ou 0,05 por cento, diminuíram a 56,19 barril, comparando perdas iniciais no comércio inicial. O contrato abriu 21 centavos abaixo das quartas-feiras liquidação de 56,22 por barril. Espera-se que o comércio permaneça fino durante o resto da semana, já que a maioria dos investidores está fora das ferias de final de ano, embora o prazo de vigência do contrato do mês de fevereiro ICE Brent na quinta-feira possa ver alguma atividade no contrato. A maioria dos investidores tem interesse em manter os preços altos porque parece bom no balanço quando os livros fecham no final do ano, disse um comerciante com sede em Singapura. Os dados liberados pelo American Petroleum Institute (API) na quarta-feira mostraram uma construção de 4,2 milhões de barris nos estoques de petróleo dos EUA na semana até o dia 23 de dezembro, enquanto os analistas pesquisados ​​antes dos relatórios de inventário semanal previam, em média, que os estoques diminuiriam 2,1 milhões de barris. Enquanto isso, um comitê da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) e produtores não-OPEP responsáveis ​​pelo monitoramento do cumprimento de um acordo de corte de produção se reunirá em Viena de 21 a 22 de janeiro, disse o ministro da Justiça do Kuwaiti, Essam Al-Marzouq, à agência estatal de notícias KUNA, em um sinal de que o acordo de redução de produção provavelmente será adotado. A Brent será impactada de forma positiva pelos cortes OPEC e não-OPEC, caso as reduções acordadas sejam amplamente adotadas nos próximos seis meses, disse Jonathan Chan, analista de investimentos da Philips Futures. O WTI-Brent Spread continuará a expandir-se se a OPEP e a iniciativa de reequilíbrio do mercado não-OPEP funcionarem e a produção norte-americana de xisto continuará a retirar, acrescentou Chan. (Reportagem de Mark Tay Editando por Kenneth Maxwell e Subhranshu Sahu) O aeroporto de Misrata deve começar a operar novamente a partir de quinta-feira. Isso segue um acordo parcial entre a Libyan Ground Services Company e o sindicato que representa os funcionários em greve. Misrata fechou pela segunda vez este ano, juntamente com todos os outros aeroportos do país, exceto Tripolis Mitiga, há uma semana e meia, quando a Libyan Ground Services Company não conseguiu resolver a questão dos salários não remunerados de um ano para os handlers de bagagem. Labraq e Tobruk reabriram três dias depois, depois que o governo interino em Beida encontrou o dinheiro para pagá-los. O anúncio de reabertura segue um separada há dois dias por parte do transportador líbio privado Libyan Wings de que seria lançar vôos de serviço duas vezes por semana de Misrata a Tunis, às segundas e quintas-feiras, a partir de 5 de janeiro. Enquanto isso, o primeiro avião de carga em três anos desembarcou no aeroporto de Ghadames hoje. O avião militar C-130 estava transportando dinheiro para bancos locais em Ghadames e nas proximidades de Darj, bem como suprimentos médicos para o hospital Ghadames, bem como funcionários do banco e alguns pacientes que retornavam do tratamento hospitalar na capital. Os relatórios de que o aeroporto de Benghazis Benina começaram hoje serviços parciais com um vôo para Tunis foram negados pela equipe de funcionários sênior do aeroporto. Por favor, faça o login para adicionar um comentário. O petróleo caiu abaixo de 55 barris na sexta-feira, uma vez que um dólar americano mais forte pesava commodities e, como a maior saída da Líbia ameaçou combater alguns dos cortes de provisão planejados pela OPEP e outros produtores. A Crude ainda está negociando em torno de seu nível mais alto desde meados de 2017, apoiado por um acordo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e não membros para baixar a produção em quase 1,8 milhão de barris por dia a partir de 1 de janeiro. O LCOc1 bruto Brent caiu 32 centavos Em 54,73 barris a partir de 0931 GMT, depois de aumentar 1,1 por cento na quinta-feira. Chegou a 57,89, o maior desde julho de 2017, em 12 de dezembro. O CLc1 bruto dos EUA caiu 37 centavos para 52,58. Há alguma tomada de lucro após as últimas sessões ganhar. Os preços do petróleo também são mais fracos devido ao dólar mais forte, disse Jonathan Barratt, diretor de investimentos da Ayers Alliance em Sydney. Enquanto os principais produtores da OPEP, incluindo a Arábia Saudita e o Iraque, disseram aos clientes que o suprimento será alinhado com o acordo da OPEP, a Líbia e a Nigéria estão isentas porque o conflito já restringiu sua produção. A Libyas National Oil Corp espera adicionar 270 mil bpd à produção nacional nos próximos três meses depois de anunciar na terça-feira a reabertura de tubulações que levam de dois campos principais, Sharara e El Feel. No entanto, os esforços para restabelecer a produção da Líbia desde o levantamento do país da África do Norte em 2017 foram repetidamente bloqueados e as divisões políticas ainda representam o risco de o plano não funcionar sem problemas. Também pesando sobre os preços houve um aumento inesperado nas ações de petróleo bruto dos EUA divulgadas na quarta-feira no relatório de fornecimento semanal dos governos e na perspectiva de vendas a partir de janeiro do petróleo bruto da Reserva Estratégica de Petróleo dos EUA. O petroleiro e a consultoria em energia de Nova York, Poten amp Partners, disseram na quinta-feira que o SPR poderia ser retirado em 190 milhões de barris entre 2017 e 2025, se todas as vendas previstas fossem adiantadas. O índice de dólar. DXY se estabilizou na sexta-feira, não muito abaixo de um pico de 14 anos de 103,65 alcançado no início desta semana. Um dólar mais forte faz com que as commodities denominadas em dólares, incluindo o petróleo, sejam mais caras para os detentores de outras moedas. (Reportagem adicional por Keith Wallis Edição por Dale Hudson) Faça o login para adicionar um comentário. Somos provedores diretos e eficientes de Garantia Bancária (BG), Garantias de Seguros, MTN, Confirmação bancária Confirmavel, Cartas de Crédito em Espera (SBLC) e Garantias de Terceiros. Se você é um potencial investidor ou diretor que procura aumentar o capital, teremos o maior prazer em responder quaisquer perguntas que tenha sobre essa oportunidade e fornecer detalhes sobre esses serviços. Nosso Financiamento BGSBLC pode ajudá-lo a financiar seu projeto, fornecendo-lhe instrumentos bancários renovados renováveis. Trabalhamos diretamente com os fornecedores desses instrumentos. Os instrumentos arrendados podem ser obtidos com custos mínimos para o locador em comparação com outras opções de financiamento bancário. 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As configurações são um pouco desatualizado, mas isso detém um lugar especial comigo, como me apresentou pela primeira vez para negociação de derivados. Isso tem um pouco de tudo, incluindo alguns trading psych, analisando o TICK, e as configurações do trading dayswing. Trading Psicologia Livros Se você havent ler nada pelo Dr. Brett você está fazendo-se um desserviço. Eu amo este livro, porque o autor vem de um fundo de Psicologia Clínica focada em indivíduos de alto desempenho. As anedotas facilmente se cruzam no reino comercial, e você pode ganhar abundância de idéias sobre si mesmo e seu perfil de comerciante. Trate este livro como um devocional diário. Dr. Brett inteligentemente quebrou o livro em 101 lições. Leia uma lição por dia e ver como você poderia implementá-lo em sua negociação. Auto-aperfeiçoamento contínuo, incremental fará maravilhas para seu desempenho. Se você sempre quis a melhor maneira de acompanhar o seu desempenho, você vai aprendê-lo aqui. O livro discute o conceito de R-múltiplos, que eu acredito que é fundamental para os comerciantes e investidores a entender. A Tharp não se concentra nas configurações individuais, mas sim em como abordá-las a partir de uma abordagem orientada para o risco. Este parece sempre aparecer em listas. É um grande fim de semana ler que você pode obter motivado para assumir o mercado novamente, e como entrar no bom estado comercial. Este livro irá dizer-lhe uma tonelada de coisas que você já sabe, mas você precisa ouvir de qualquer maneira. Se você tiver problemas para definir e aceitar riscos, este livro é para você. Uma personalidade nervosa, fatalista, pessimista não é o tipo certo de perfil que você quer ter como um comerciante. Essas cartas de Seneca me ensinaram como aceitar a aleatoriedade, abraçar o risco e me concentrar nas coisas que são importantes na minha vida. Livros sobre Desempenho Uma ótima maneira de melhorar nos mercados é ver como os outros se tornam grandes em outros campos. Há uma tonelada de paralelos, e este livro dá-lhe as etapas necessárias para se tornar grande em um comércio. Prática profunda, erros auto-corretivos e treinamento adequado são as verdadeiras chaves do talento. Você já sentiu alegria ao negociar Você estava totalmente imerso no mercado e em um estado chamado Fluxo. Este livro vai para os componentes psicológicos do fluxo e como ficar lá mais tempo. Estar em Fluxo durante a negociação aumenta significativamente o seu desempenho. Este livro de Michael Bigger é o que me levou a ler Flow em primeiro lugar. É uma leitura rápida e vai sobre como entrar adequadamente no estado mental para se desenvolver como um comerciante. Como o título diz, a negociação pode ser um esforço muito criativo e este livro irá mostrar-lhe como. Eu estava um pouco hesitante para colocar este aqui. Im um cartão carregando membro do culto de Tim Ferriss, e eu não me importo dizendo. O que é bom sobre este livro é que ele se concentra na eliminação. 80 de seus ganhos de negociação virão de 20 de suas informações de mercado percebidas. Se você se concentrar naquela 20 e remover todas as coisas estranhas comentários sobre esta entrada são fechados. Chilibelle 5 anos atrás Boa lista obrigado por tomar o tempo para colocá-lo juntosOptions Trading Books A Bíblia de Opções Estratégias - Guy Cohen é o mestre quando se trata de domar a complexidade das opções. De comprar chamadas e coloca a ferro borboletas e condors, Guy explica essas estratégias de forma clara e concisa que os comerciantes de opções de qualquer nível pode entender. Seu capítulo sobre opções e impostos é especialmente bem-vindo (e necessário). A Bíblia de Estratégias de Negociação de Opções é um trabalho de referência direto e fácil de usar que deve ocupar um espaço em qualquer estante de comerciantes de opções. Opções como um Investimento Estratégico - refletindo as realidades do mercado de hoje e os novos produtos de opções inovadoras disponíveis, esta quarta edição apresenta uma análise aprofundada da volatilidade e da volatilidade de negociação informações atualizadas sobre todas as estratégias de opções de ações, refletindo as recentes condições de mercado comprar e vender estratégias para Long (LEAPs) detalhadas orientações para investir no crescente campo de produtos estruturados os últimos desenvolvimentos em futuros e opções de futuros eo impacto no mercado das mudanças mais recentes nas regras de margem. Embalado com gráficos e gráficos para esclarecer o potencial de lucro e perda, requisitos de margem e critérios para a seleção de uma posição, este clássico continua a ser um recurso indispensável para os investidores determinados a dominar o mundo das opções e lucro. Tendência de seguir - como John W. Henry ficou em silêncio rico o suficiente para comprar o Boston Red Sox Como comerciantes como Keith Campbell, Bill Dunn, Jerry Parker e Salem Abraham gerou consistentemente imensa riqueza em touro e urso mercados A chave é a tendência seguinte - - a única estratégia comprovada consistentemente ganhar dinheiro. Agora, um dos principais especialistas líderes puxa para trás o véu na tendência seguinte, mostrando como ele funciona e como você pode tirar proveito dela. Michael Covel revela a rede subterrânea de comerciantes pouco conhecidos e gestores de fundos de hedge que vêm usando tendências seguindo por décadas. Ele introduz seus conceitos e técnicas fundamentais, mostrando porque os preços de mercado contêm todas as informações que os investidores precisam e como entender os movimentos de preços o suficiente para lucrar com eles. Usando 100 páginas de gráficos fáceis de entender dos principais seguidores de tendências, a Covel prova que a estratégia funciona - e mostra por que apenas um sistema técnico baseado nas seguintes tendências de preços pode ganhar a longo prazo. Covel apresenta mais do que um valor de décadas de dados: informações youd pagar de outra forma uma fortuna para ver apresentou isso claramente. Ele também mostra ainda mais backtested tendência após os resultados, para que você possa ganhar ainda maior confiança no método. Ao longo do caminho, Covel completamente debunks desinformação e falhou conselhos de profissionais que devem saber melhor. Este livro oportuno capitaliza sobre a volatilidade intensa de hoje e incerteza para dar aos investidores o que eles estão procurando desesperadamente: uma estratégia que realmente funciona. Análise Técnica dos Mercados Financeiros - Esta excelente referência já ensinou a milhares de traders os conceitos de análise técnica e sua aplicação nos mercados de futuros e de ações. Abrangendo os últimos desenvolvimentos em tecnologia de computador, ferramentas técnicas e indicadores, a segunda edição apresenta novo material sobre cartografia de candlestick, relações de intermercados, ações e rotação de ações, além de exemplos e figuras do estado-da-arte. De como ler gráficos para entender os indicadores eo papel crucial que a análise técnica desempenha no investimento, os leitores ganham uma visão completa e acessível do campo da análise técnica, com ênfase especial nos mercados de futuros. Revisto e expandido para as demandas do mundo financeiro de hoje, este livro é leitura essencial para qualquer pessoa interessada em rastrear e analisar o comportamento do mercado. Opções Made Easy - Simples e claramente, o autor revela segredos de negociação de opções que foram anteriormente limitados a profissionais de elite e expõe os mitos perigosos que impedem os investidores de lucrar. À medida que você começa sua jornada de opções, você aprenderá interativamente através de exemplos da vida real, anedotas, estudos de caso e imagens. Guy Cohen é seu guia especialista amigável, ajudando você a escolher as ações corretas, aprender as estratégias certas, criar os planos comerciais que trabalham, e dominar a psicologia do comerciante vencedor. Dominar todos os elementos essenciais e colocá-los para o trabalho Opções desmistificadas para que você possa passar o medo e começar a lucrar Aprenda as maneiras mais seguras para trocar opções Identificar negociações de alta probabilidade que levam a consistentes lucros Design de um plano de negociação vencedor e compreender Perfil de risco e descobrir exatamente quando entrar e sair de seus comércios Escolha as ações corretas para o lucro máximo Tela para suas melhores oportunidades estoques que estão se movendo ou estão prestes a mover Descubra as estratégias ideais para você Corresponde às suas estratégias de negociação para seus objetivos de investimento pessoal Nenhum touro As realidades e os mitos dos mercados O que você deve saber sobre a análise fundamental e técnica O guia fácil, simples Inglês para fazer lucros consistentes com opções Ensina todos os elementos essenciais com exemplos da vida real e explicações cristalinas. Nenhuma matemática complicada ou jargão confuso: Aprenda visualmente com imagens fáceis de entender Identifique negociações de alta probabilidade e crie um Plano de Negociação que funcione. Mestre práticas, estratégias fáceis para ter sucesso em qualquer ambiente até mesmo mercados. Atualizado para os mercados de hoje com gráficos ainda mais dinâmicos, explicações intuitivas e informações valiosas Para cada investidor interessado em opções de negociação. Quando você lê este livro, você será espantado como rapidamente você compreende opções e como rapidamente você pode começar a lucrar com themOption Volatility amp Pricing - Um dos livros mais lidos entre os comerciantes opção ativa em todo o mundo, Preços Volatilidade Opção foi completamente atualizado para Refletem os mais recentes desenvolvimentos e tendências em produtos de opção e estratégias de negociação. Apresentando. Modelos de preços Considerações sobre volatilidade Estratégias de negociação básicas e avançadas Técnicas de gerenciamento de riscos E mais Escrito de forma clara e fácil de entender, o Volatilidade de Opção de Preços aponta os conceitos-chave essenciais para uma negociação bem-sucedida. Com base em sua experiência como um profissional comerciante, autor Sheldon Natenberg examina tanto a teoria ea realidade da negociação de opções. Ele apresenta os fundamentos da teoria da opção explicando como essa teoria pode ser usada para identificar e explorar as oportunidades comerciais. Opção Volatilidade Preços ensina você a usar uma ampla variedade de estratégias de negociação e mostra como selecionar a estratégia que melhor se adapta à sua visão das condições de mercado e tolerância ao risco individual. Novas seções incluem: Cobertura expandida de opção de ações Estratégias para futuros e opções de índices de ações Uma volatilidade de discussão mais ampla e mais aprofundada Análise de volatilidade distorce Intermarket se espalhando com opções. Opções, Futuros e Outros Derivados - Projetado para preencher a lacuna entre teoria e prática, este livro de sucesso é considerado como a bíblia em salas de negociação em todo o mundo. Os livros abrangem mercados de derivativos e gerenciamento de risco, incluindo risco de crédito e derivativos de crédito futuros, futuros e swaps de seguros, meteorológicos e derivados de energia e muito mais. Para os comerciantes das opções, os analistas das opções, os gerentes de risco, os comerciantes dos swaps, os coordenadores financeiros, e os tesoureiros incorporados. Guia dos novatos ao Short-Term que troca - um guia dos novatos a negociar a curto prazo é escrito àqueles de você que querem lucrar agarrando o Pontos doces de uma tendência de alta das ações ou tendência de baixa. O livro explica dois estilos de negociação: swing trading e posição de negociação. Quando você coloca um comércio do balanço, você compra um estoque com a intenção de fazer exame de ganhos em 2 - 5 dias. Quando você entra em um comércio de posição, normalmente compra uma ação saindo de uma base em uma tendência de alta. Você mantém essa posição enquanto o estoque sobe naquela tendência de alta, aproximadamente 3 a 6 semanas. Se você tem um emprego em tempo integral, mas quer participar no mercado de ações, a curto prazo de negociação pode apelar para você. E, se você é um tradicional buy-and-hold investidor, o conhecimento que você encontrar neste livro irá ajudá-lo a manter seus lucros, em vez de ganhá-los. E depois devolvê-los. Eu escrevi um guia dos novatos ao Short-Term que troca no mesmo estilo alegre, leitor-amigável como meu livro precedente, um guia dos novatos ao dia que troca em linha. Embora o material é abrangente e substancial, acredito firmemente que o humor, tecida em um assunto sério, como o mercado de ações, promove o processo de aprendizagem. Eu também continuou os pontos de centro, como Ive recebeu um monte de feedback positivo de pessoas que gostavam deles no meu último livro. Um guia de iniciantes para negociação de curto prazo, é projetado para ensinar habilidades e estratégias necessárias para entrar no mercado de ações em uma base relativamente curto prazo, com segurança e sucesso. Por favor, educar-se cuidadosamente antes de saltar para o mercado, assim como faria com qualquer esforço vale a pena. Opções de Futuros para Dummies - Os dias de comprar e segurar ações e fundos mútuos por anos se foram hoje em dia, futuros e mercados de opções oferecem algumas das melhores oportunidades para fazer dinheiro negociando em tempos voláteis. Mas como todos os investimentos, alto risco está envolvido, e para se tornar um comerciante bem sucedido você deve estar preparado para trabalhar como analista geopolítico, um gestor de dinheiro e um especialista em todos os tipos de mercados de commodities. Opções de Futuros para Dummies irá mostrar-lhe como negociação é feito e como sobreviver e ter sucesso nestes mercados em constante mudança. Preenchido com dicas de porcas e parafusos, você logo descobrirá como gerenciar os riscos envolvidos e colher as recompensas de futuros e negociação de opções. Este guia direto dá-lhe as ferramentas que você precisa para entender: Ins e outs de futuros e opções de negociação Como analisar os mercados e desenvolver estratégias Futuros de taxas de juros e especular com moedas Como estocar em índices A direção dos futuros de commodities Organizar seu financeiro Os dados e calcular o seu valor Desenvolver estratégias agora para evitar a dor mais tarde A execução de comércio bem sucedido Negociação tem um ferro fundido estômago e nervos de aço para executar, e este livro apresenta maneiras de manter-se sã e segura. Ele também lista sites engenhosos, bolsas de mercadorias, livros, boletins informativos e revistas para ajudar em seus esforços de negociação. De análise técnica para encontrar um corretor, Futures Options For Dummies tem todas as informações que você precisa para capitalizar sobre esses mercados e você também pode ganhar consistente renda mensal de seu portfólio em cima, para baixo e laterais mercados Quando eu primeiro aprendi sobre as opções Negociação eu estava completamente cético. A declaração acima parecia muito bom para ser verdade. Este é precisamente por isso que eu criei um LIVRE 3.000 baseado na web curso de negociação de opções para provar que é verdade. O curso irá ensiná-lo a ganhar dinheiro em cima, para baixo, ou lateralmente mercados. E eu ESPERO que você verifique todas e cada reivindicação neste curso de opções. É o que qualquer investidor prudente faria. Então mantenha seu julgamento até que você verifique tudo o que estou dizendo. Para tornar as coisas mais fáceis para você, eu fiz essa home page o ponto de partida do curso. Para começar, basta concluir uma das duas etapas abaixo. Passo 1: 98 do material que eu crio é grátis. No entanto, aqueles que consumiram o curso de opções gratuitas me pediu para criar uma versão premium. Assim eu fiz e seu agora oferecido aos subscritores do boletim de notícias de troca transparente. Ill também enviar-lhe diariamente e-mails para guiá-lo através dos conceitos do curso e de vez em quando vou enviar-lhe alertas de comércio em tempo real para que você possa ver como isso funciona em tempo real. Junte-se à comunidade de comércio transparente livre onde você descobrirá cinco maneiras de alcançar a liberdade financeira em cinco anos ou menos. Passo 2: xa0if você prefere aprender por conta própria, basta ler a visão geral abaixo. Se você aprender corretamente as estratégias de negociação de opções ensinadas no curso você será capaz de ganhar dinheiro, independentemente da direção do mercado de ações (para cima, para baixo ou para os lados). Opções de negociação de ações pode ser divertido e também pode ser arriscado. Se você trocar o caminho certo, as recompensas são ótimas, mas se você não perder dinheiro (confie em mim, eu sei por experiência). No entanto, uma vez que você aprende o poder de colocar e opções de compra, investir nunca mais será o mesmo novamente. A versatilidade e potencial de lucro das opções de negociação é quase inigualável na arena do mercado de ações. Eu ouvi Warren Buffet (o investidor mais rico do mundo) usa opções de ações. No entanto, devido ao potencial de lucro alavancado, muitas pessoas são atraídas para opções de negociação para o motivo errado. Portanto, se você é um dos muitos que estão procurando ficar rico rápido sem trabalho de sua parte, por favor, procure outro lugar. Eu não quero te ensinar até que você esteja limpo e fora dessa droga. Eu principalmente atender às pessoas que estão olhando para criar um fluxo adicional de renda para que eles possam passar mais tempo com sua família. Assim, eu ensino uma abordagem sensata, de baixo risco, para investir. Mas como qualquer coisa que vale a pena, vai levar muito trabalho duro antes de ter sucesso Os Módulos de Aprendizagem do FREE Web Based Options Course. O curso de opções baseado na web irá ensinar-lhe o processo de 7 etapas simples que eu uso para trocar opções de ações. Para a experiência de aprendizagem mais eficaz, leia cada lição na ordem exata como eles são listados. Esta seção vai sobre o básico de negociação de opções de ações. Youll aprender o que as opções de ações são, e será ensinado o conceito de como opções de negociação de ações podem ser rentáveis. As opções de ações são tão exclusivas e a compreensão de como as opções são valorizadas pode ser confusa. Este módulo de aprendizagem ensina os componentes básicos que dão opções de ações seu valor. Eu sinto que não há nenhum uso aprender estratégias avançadas da opção a menos que você puder fazer o dinheiro com os princípios, assim que aqui eu esbocei cinco estratégias de troca da opção básica. As opções conservadas em estoque são derivadas dos estoques assim que você necessita pelo menos uma compreensão básica de como ler cartas conservadas em estoque. Esta seção descreve os princípios básicos da leitura da tabela de ações. Este é um follow-up para a aula de gráfico de ações. Ele vai mais algumas ferramentas básicas usadas pelos comerciantes para ajudá-los a interpretar o movimento dos preços das ações. Isto é onde todas as lições serão amarradas junto. Você será percorrido através do processo de 3 etapas de negociação (quando entrar, quando sair e como gerenciar riscos e lucros). Para começar, clique neste link e você será levado para a primeira lição do curso. Produtos criados por Trader Opções de Travis Trading Made Simple Course Opções gratuitas Módulos de Aprendizagem de Curso Todas as opções de negociação de ações e análise técnica informações neste site é apenas para fins educacionais. Embora se acredite ser preciso, ele não deve ser considerado apenas confiável para uso na tomada de decisões de investimento real. Copyright 2009 - Presente. O Grupo de Negociação de Opções, Inc. Todos os direitos reservados. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Leia as Características e os Riscos das Opções Padronizadas antes de investir em opções. 613 Bryden Ave. Suite C 157, Lewiston ID 83501